PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXJ с FHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAXJ с FHEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ).

MAXJ и FHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAXJ и FHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAXJ и FHEQ

2026 (YTD)20252024
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.14%8.97%4.55%
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%13.34%6.31%

Доходность по периодам

С начала года, MAXJ показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у FHEQ с доходностью -4.15%.

MAXJ

1 день
0.27%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Fidelity Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с SPYMAXJ с JPSTMAXJ с SHYGMAXJ с TJULMAXJ с VOOMAXJ с BNDMAXJ с IVVM
Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTA

Сравнение комиссий MAXJ и FHEQ

MAXJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FHEQ в 0.48%.

MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF

Доходность на риск

MAXJ vs. FHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXJ c FHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXJFHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.14

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.67

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.22

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.65

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.87

6.46

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXJ vs. FHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXJ на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа FHEQ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXJ и FHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXJFHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.14

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.94

+0.49

Корреляция

Корреляция между MAXJ и FHEQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXJ и FHEQ

Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности FHEQ в 0.66%

TTM20252024
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		1.01%1.01%0.81%
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%

Просадки

Сравнение просадок MAXJ и FHEQ

Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки FHEQ в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и FHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MAXJFHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.35%

-11.12%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-7.77%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-5.70%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-1.90%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.99%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXJ и FHEQ

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 1.32%, в то время как у Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAXJFHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.91%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

7.07%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

11.09%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

10.40%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

10.40%

-4.90%