Сравнение MAXI с IBIO
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while IBIO (iBio, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, MAXI returned 3.86%/yr vs -51.10%/yr for IBIO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и IBIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -39.38%, что значительно ниже, чем у IBIO с доходностью -17.62%.
MAXI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -21.90%
- С начала года
- -39.38%
- 6 месяцев
- -40.92%
- 1 год
- -62.78%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIO
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- -17.62%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- 117.81%
- 3 года*
- -51.10%
- 5 лет*
- -71.15%
- 10 лет*
- -53.60%
Сравнение доходности по годам MAXI и IBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -39.38% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
IBIO iBio, Inc. | -17.62% | -21.22% | 78.83% | -84.59% | -90.24% |
Correlation
The correlation between MAXI and IBIO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. IBIO — Ранг доходности на риск
MAXI
IBIO
Сравнение MAXI c IBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и iBio, Inc. (IBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | IBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.20 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 4.33 | -5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и IBIO
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.27%, что меньше максимальной просадки IBIO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и IBIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | IBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -100.00% | +30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.27% | -53.75% | -15.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | -95.74% | +26.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.27% | -99.99% | +30.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -86.69% | +67.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.76% | 27.34% | +18.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и IBIO
Текущая волатильность для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) составляет 12.96%, в то время как у iBio, Inc. (IBIO) волатильность равна 17.78%. Это указывает на то, что MAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | IBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 17.78% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.07% | 63.26% | -19.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.11% | 114.21% | -49.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.54% | 153.49% | -89.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 156.97% | -93.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и IBIO
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.27%, тогда как IBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBIO iBio, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.27% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and IBIO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIO has higher volatility (17.78%) compared to MAXI (12.96%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.27% vs IBIO's -100.00%.
IBIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и IBIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор