PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAXI с IBIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAXI с IBIO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while IBIO (iBio, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, MAXI returned 8.04%/yr vs -50.53%/yr for IBIO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAXI и IBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и iBio, Inc. (IBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность -33.27%, что значительно ниже, чем у IBIO с доходностью -28.50%.

MAXI

1 день
0.05%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
-40.81%
С начала года
-33.27%
1 год
-65.33%
3 года*
8.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIO

1 день
2.22%
1 месяц
-13.75%
6 месяцев
-37.27%
С начала года
-28.50%
1 год
89.04%
3 года*
-50.53%
5 лет*
-70.89%
10 лет*
-54.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAXI и IBIO

2026 (YTD)2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-33.27%-28.59%92.92%144.12%-13.34%
IBIO
iBio, Inc.		-28.50%-21.22%78.83%-84.59%-90.24%

Correlation

The correlation between MAXI and IBIO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.14

The correlation between MAXI and IBIO shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

iBio, Inc.

Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR
Часто сравнивают с IBIO:
IBIO с XBITIBIO с XBIIBIO с PFEIBIO с SCHDIBIO с GDE

Доходность на риск

MAXI vs. IBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
IBIO
Ранг доходности на риск IBIO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXI c IBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и iBio, Inc. (IBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAXIIBIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
0.79

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.78
2.04

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.23

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.60

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

3.03

-4.38

MAXI vs. IBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа IBIO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и IBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAXI и IBIO

Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что меньше максимальной просадки IBIO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и IBIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAXIIBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.56%

-100.00%

+30.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.56%

-56.03%

-13.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.56%

-95.74%

+26.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.17%

-100.00%

+33.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-86.74%

+66.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.58%

29.48%

+19.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и IBIO

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и iBio, Inc. (IBIO) имеют волатильность 14.63% и 15.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAXIIBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.63%

15.35%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.50%

58.15%

-13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.46%

114.00%

-49.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.42%

153.41%

-89.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.42%

156.92%

-93.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и IBIO

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 63.83%, тогда как IBIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IBIO
iBio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		63.83%49.00%32.06%29.63%4.43%

Часто задаваемые вопросы

MAXI and IBIO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIO has higher volatility (15.35%) compared to MAXI (14.63%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.56% vs IBIO's -100.00%.

IBIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAXI и IBIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор