Сравнение IBIO с SCHD

С начала года, IBIO показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции IBIO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -51.84% против 12.30% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iBio, Inc. (IBIO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBIO на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IBIO и SCHD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

IBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.

Максимальная просадка IBIO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIO и SCHD.

iBio, Inc. (IBIO) имеет более высокую волатильность в 31.41% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что IBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.