PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIO с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBIO с GDE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iBio, Inc. (IBIO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IBIO и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iBio, Inc. (IBIO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBIO и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
IBIO
iBio, Inc.		2.59%-21.22%78.83%-84.59%-95.38%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		2.45%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, IBIO показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 2.45%.

IBIO

1 день
1.54%
1 месяц
-26.39%
С начала года
2.59%
6 месяцев
137.44%
1 год
-51.94%
3 года*
-61.24%
5 лет*
-70.00%
10 лет*
-51.84%

GDE

1 день
-1.24%
1 месяц
-10.19%
С начала года
2.45%
6 месяцев
14.49%
1 год
59.03%
3 года*
43.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iBio, Inc.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с IBIO:
IBIO с XBITIBIO с PFEIBIO с XBIIBIO с SCHDIBIO с MAXI
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Доходность на риск

IBIO vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIO
Ранг доходности на риск IBIO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIO c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iBio, Inc. (IBIO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBIOGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

1.84

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

2.36

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.68

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

10.22

-10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBIO vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIO на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIO и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBIOGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.84

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

1.12

-1.34

Корреляция

Корреляция между IBIO и GDE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIO и GDE

IBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.

TTM2025202420232022
IBIO
iBio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.22%4.32%7.14%2.22%0.81%

Просадки

Сравнение просадок IBIO и GDE

Максимальная просадка IBIO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIO и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBIOGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-32.01%

-67.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.92%

-22.66%

-62.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-17.11%

-82.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.54%

-7.76%

-78.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.94%

5.93%

+63.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIO и GDE

iBio, Inc. (IBIO) имеет более высокую волатильность в 31.41% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 11.78%. Это указывает на то, что IBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBIOGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.41%

11.78%

+19.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

95.92%

25.29%

+70.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

135.24%

32.28%

+102.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

153.58%

26.18%

+127.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

156.78%

26.18%

+130.60%