Сравнение IBIO с XBI

С начала года, IBIO показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IBIO уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: -51.84% против 9.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iBio, Inc. (IBIO) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBIO на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIO и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IBIO и XBI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

IBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

Максимальная просадка IBIO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIO и XBI.

iBio, Inc. (IBIO) имеет более высокую волатильность в 31.41% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что IBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.