Сравнение MAXI с ETH
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, MAXI returned -62.78% vs -35.40% for ETH. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -39.38%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -47.26%.
MAXI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -21.90%
- С начала года
- -39.38%
- 6 месяцев
- -40.92%
- 1 год
- -62.78%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -47.26%
- 6 месяцев
- -46.59%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -39.38% | -28.59% | 24.71% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -47.26% | -10.89% | -4.58% |
Correlation
The correlation between MAXI and ETH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between MAXI and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. ETH — Ранг доходности на риск
MAXI
ETH
Сравнение MAXI c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.53 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.87 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и ETH
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.27%, примерно равная максимальной просадке ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -67.52% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.27% | -67.52% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.27% | -67.52% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -33.64% | +14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.76% | 40.60% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и ETH
Текущая волатильность для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) составляет 12.96%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 19.87%. Это указывает на то, что MAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 19.87% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.07% | 46.46% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.11% | 68.90% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.54% | 72.31% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 72.31% | -8.77% |
Сравнение комиссий MAXI и ETH
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и ETH
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.27%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.27% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and ETH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (19.87%) compared to MAXI (12.96%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.27% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, ETH leads with -35.40% vs -62.78% for MAXI. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MAXI has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -35.40% return vs -62.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 70.27%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Simplify and Grayscale. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор