Сравнение MAXI с ETH
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, MAXI returned -61.18% vs -31.82% for ETH. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAXI charges 0.97%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -35.14%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -39.91%.
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -39.91%
- 6 месяцев
- -43.14%
- 1 год
- -31.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.14% | -28.59% | 29.99% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -39.91% | -10.89% | -3.70% |
Correlation
The correlation between MAXI and ETH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between MAXI and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. ETH — Ранг доходности на риск
MAXI
ETH
Сравнение MAXI c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.96 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.51 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.85 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.47 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.42 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и ETH
Максимальная просадка MAXI за все время составила -67.12%, примерно равная максимальной просадке ETH в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -64.01% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.12% | -62.99% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.12% | -62.99% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -32.64% | +13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.96% | 37.71% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и ETH
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 9.68% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 45.30% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.74% | 68.25% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.80% | 72.19% | -8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.80% | 72.19% | -8.39% |
Сравнение комиссий MAXI и ETH
MAXI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и ETH
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.05%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and ETH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (11.13%) compared to ETH (9.68%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -67.12% vs ETH's -64.01%.
On 1-year performance, ETH leads with -31.82% vs -61.18% for MAXI. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 9.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -31.82% return vs -61.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Simplify and Grayscale. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор