Сравнение MAXI с ETH
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, MAXI returned -64.90% vs -44.04% for ETH. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -33.30%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -36.39%.
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -42.53%
- С начала года
- -36.39%
- 1 год
- -44.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 24.71% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -36.39% | -10.89% | -4.58% |
Correlation
The correlation between MAXI and ETH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between MAXI and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. ETH — Ранг доходности на риск
MAXI
ETH
Сравнение MAXI c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.65 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.02 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и ETH
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, примерно равная максимальной просадке ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -67.52% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.56% | -67.52% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.19% | -60.82% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -34.48% | +14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.40% | 43.28% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и ETH
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеют волатильность 14.74% и 14.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 14.56% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 47.35% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.59% | 68.43% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.45% | 71.80% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.45% | 71.80% | -8.35% |
Сравнение комиссий MAXI и ETH
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и ETH
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 63.87%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and ETH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to ETH (14.56%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.56% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, ETH leads with -44.04% vs -64.90% for MAXI. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 14.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -44.04% return vs -64.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Simplify and Grayscale. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор