Сравнение MAVKX с RYSEX
MAVKX (Mutual of America Small Cap Value Fund) and RYSEX (Royce Special Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, MAVKX returned 5.79%/yr vs 7.86%/yr for RYSEX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAVKX charges 0.82%/yr vs 1.20%/yr for RYSEX.
Доходность
Сравнение доходности MAVKX и RYSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAVKX показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 21.74%.
MAVKX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- —
RYSEX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 21.74%
- 6 месяцев
- 19.94%
- 1 год
- 35.95%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение доходности по годам MAVKX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAVKX Mutual of America Small Cap Value Fund | 17.40% | 2.04% | 10.56% | 7.14% | -9.93% | 31.43% | 790.73% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 21.74% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% |
Correlation
The correlation between MAVKX and RYSEX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between MAVKX and RYSEX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAVKX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
MAVKX
RYSEX
Сравнение MAVKX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Small Cap Value Fund (MAVKX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAVKX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 4.27 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 13.51 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAVKX и RYSEX
Максимальная просадка MAVKX за все время составила -44.74%, примерно равная максимальной просадке RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAVKX и RYSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAVKX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -43.25% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -8.20% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.00% | -23.03% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -23.03% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.76% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -6.34% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.59% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAVKX и RYSEX
Mutual of America Small Cap Value Fund (MAVKX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX) имеют волатильность 3.80% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAVKX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.90% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 9.19% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 14.54% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 16.38% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 380.45% | 17.40% | +363.05% |
Сравнение комиссий MAVKX и RYSEX
MAVKX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAVKX и RYSEX
Дивидендная доходность MAVKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности RYSEX в 10.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAVKX Mutual of America Small Cap Value Fund | 3.87% | 5.14% | 5.56% | 4.59% | 10.13% | 6.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 10.15% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Часто задаваемые вопросы
MAVKX and RYSEX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYSEX has higher volatility (3.90%) compared to MAVKX (3.80%). In terms of maximum drawdown, MAVKX dropped -44.74% vs RYSEX's -43.25%.
RYSEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAVKX и RYSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор