PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAVKX с MAMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAVKX с MAMEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAVKX (Mutual of America Small Cap Value Fund) and MAMEX (Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund) are both mutual funds - MAVKX is a Small Cap Value Equities fund managed by Mutual of America, while MAMEX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Mutual of America. Over the past 5 years, MAVKX returned 4.84%/yr vs 7.22%/yr for MAMEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MAVKX charges 0.82%/yr vs 0.16%/yr for MAMEX.

Доходность

Сравнение доходности MAVKX и MAMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Small Cap Value Fund (MAVKX) и Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAVKX показывает доходность 13.92%, а MAMEX немного выше – 14.08%.

MAVKX

1 день
1.13%
1 месяц
3.15%
С начала года
13.92%
6 месяцев
11.97%
1 год
24.21%
3 года*
11.30%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

MAMEX

1 день
0.88%
1 месяц
3.94%
С начала года
14.08%
6 месяцев
14.46%
1 год
25.52%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAVKX и MAMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAVKX
Mutual of America Small Cap Value Fund		13.92%2.04%10.56%7.14%-9.93%31.43%790.73%
MAMEX
Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund		14.08%7.40%13.08%13.99%-13.59%23.35%925.33%

Correlation

The correlation between MAVKX and MAMEX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.93

The correlation between MAVKX and MAMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Small Cap Value Fund

Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund

Часто сравнивают с MAVKX:
MAVKX с MACHXMAVKX с AVALXMAVKX с VRTVXMAVKX с MACAXMAVKX с BRSIXMAVKX с MAGKXMAVKX с PMJAX
Часто сравнивают с MAMEX:
MAMEX с MAAKXMAMEX с MACAXMAMEX с MURLXMAMEX с MURNXMAMEX с MURMXMAMEX с MACHXMAMEX с MUROX

Доходность на риск

MAVKX vs. MAMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAVKX
Ранг доходности на риск MAVKX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAVKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAVKX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAVKX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAVKX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAVKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MAMEX
Ранг доходности на риск MAMEX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMEX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMEX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMEX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAVKX c MAMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Small Cap Value Fund (MAVKX) и Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAVKXMAMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.90

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.82

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.45

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

13.17

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAVKX vs. MAMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAVKX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAMEX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAVKX и MAMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAVKXMAMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.90

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.37

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.17

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MAVKX и MAMEX

Максимальная просадка MAVKX за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки MAMEX в -42.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAVKX и MAMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAVKXMAMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-42.17%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-8.84%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-24.11%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-24.39%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-7.50%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.28%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MAVKX и MAMEX

Mutual of America Small Cap Value Fund (MAVKX) и Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) имеют волатильность 4.55% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAVKXMAMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.43%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

12.23%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

16.08%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

22.01%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

382.55%

383.36%

-0.81%

Сравнение комиссий MAVKX и MAMEX

MAVKX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии MAMEX в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAVKX и MAMEX

Дивидендная доходность MAVKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности MAMEX в 10.39%

ПозицияTTM20252024202320222021
MAMEX
Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund		10.39%11.85%9.07%7.67%14.01%12.96%
MAVKX
Mutual of America Small Cap Value Fund		4.51%5.14%5.56%4.59%10.13%6.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MAVKX and MAMEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAVKX has higher volatility (4.55%) compared to MAMEX (4.43%). In terms of maximum drawdown, MAVKX dropped -44.74% vs MAMEX's -42.17%.

MAMEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAVKX и MAMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор