- Эмитент
- Mutual of America
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2021 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MAVKX
Mutual of America Small Cap Value Fund (MAVKX) прибавил 13.9% с начала года. Текущая цена акции MAVKX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MAVKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,267.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mutual of America Small Cap Value Fund (MAVKX) показал доход в 13.92% с начала года и 24.21% за последние 12 месяцев.
Mutual of America Small Cap Value Fund
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MAVKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.67%, а средняя месячная доходность — +11.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2020 г. с доходностью +797.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MAVKX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 25 сент. 2020 г. с доходностью +912.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.46% | 3.20% | -6.98% | 8.41% | 2.12% | 0.69% | 13.92% | ||||||
| 2025 | 3.31% | -6.01% | -3.27% | -5.07% | 3.79% | 3.47% | 1.96% | 6.18% | -1.34% | -1.36% | 2.28% | -1.11% | 2.04% |
| 2024 | -4.06% | 2.87% | 6.24% | -5.46% | 2.56% | -2.21% | 11.22% | -1.18% | -0.60% | -0.40% | 10.05% | -7.14% | 10.56% |
| 2023 | 6.60% | -1.95% | -5.54% | -2.25% | -1.54% | 8.86% | 3.90% | -2.78% | -5.30% | -6.95% | 6.09% | 9.67% | 7.14% |
| 2022 | -4.67% | 3.12% | -0.80% | -3.79% | 0.78% | -11.55% | 8.85% | -7.66% | 11.68% | 2.53% | -6.41% | -9.93% | |
| 2021 | 4.31% | 9.27% | 4.83% | 5.41% | 1.18% | -1.93% | -1.84% | 0.42% | -0.30% | 3.75% | -0.06% | 3.19% | 31.43% |
Метрики бенчмарка
Mutual of America Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 326.39%, beta of 1.57, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2020.
- This fund captured 85.57% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -154.53%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 326.39%
- Бета
- 1.57
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 85.57%
- Участие в снижении
- -154.53%
Комиссия
Комиссия MAVKX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAVKX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mutual of America Small Cap Value Fund (MAVKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MAVKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.93 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 13.52 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mutual of America Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.72 | $0.81 | $0.63 | $1.37 | $1.15 |
Дивидендный доход | 4.51% | 5.14% | 5.56% | 4.59% | 10.13% | 6.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mutual of America Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.59 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.92 | $1.37 | |
| 2021 | $1.15 | $1.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mutual of America Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 44.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.
Текущая просадка Mutual of America Small Cap Value Fund составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -44.74%март 2020 г. | 2mo 2d | 6mo 6d | 8mo 8dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.00%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 11d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -20.19%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 8mo 23d | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.62%июль 2021 г. | 1mo 10d | 3mo 15d | 4mo 25dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.34%март 2026 г. | 1mo 5d | 18d | 1mo 23dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| MAVKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -56.78% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -9.10% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.00% | -18.90% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -25.43% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.74% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -10.72% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.97% | +0.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MAVKX
Добавьте Mutual of America Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MAVKX