PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MATFX с MGSEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MATFX с MGSEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX).

MATFX управляется Matthews. Фонд был запущен 26 дек. 1999 г.. MGSEX управляется AMG. Фонд был запущен 31 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности MATFX и MGSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MATFX и MGSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		7.83%30.22%16.47%-1.77%-24.66%-5.90%86.75%29.60%-18.59%52.78%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		7.63%41.56%7.23%-4.82%-27.91%0.83%38.74%80.58%-3.77%20.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MATFX показывает доходность 7.83%, а MGSEX немного ниже – 7.63%. За последние 10 лет акции MATFX уступали акциям MGSEX по среднегодовой доходности: 11.62% против 14.25% соответственно.

MATFX

1 день
1.06%
1 месяц
-8.14%
С начала года
7.83%
6 месяцев
3.36%
1 год
37.13%
3 года*
16.17%
5 лет*
2.27%
10 лет*
11.62%

MGSEX

1 день
2.24%
1 месяц
-11.15%
С начала года
7.63%
6 месяцев
9.96%
1 год
51.65%
3 года*
15.41%
5 лет*
1.60%
10 лет*
14.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Innovators Fund

AMG Veritas Asia Pacific Fund

Часто сравнивают с MATFX:
MATFX с EEMAMATFX с MSFTMATFX с SPYMATFX с AVDVMATFX с MINVMATFX с MAPTXMATFX с EWT
Часто сравнивают с MGSEX:
MGSEX с FERIXMGSEX с FEATXMGSEX с FSEAXMGSEX с MSAQXMGSEX с FIQPXMGSEX с DFRSXMGSEX с PRASX

Сравнение комиссий MATFX и MGSEX

И MATFX, и MGSEX имеют комиссию равную 1.18%.

MATFX
Matthews Asia Innovators Fund
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund

Доходность на риск

MATFX vs. MGSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MATFX
Ранг доходности на риск MATFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MGSEX
Ранг доходности на риск MGSEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGSEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGSEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGSEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGSEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGSEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MATFX c MGSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MATFXMGSEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.36

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.91

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.44

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

11.93

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MATFX vs. MGSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MATFX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGSEX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATFX и MGSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MATFXMGSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.36

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.08

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.48

-0.22

Корреляция

Корреляция между MATFX и MGSEX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATFX и MGSEX

MATFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%26.54%31.07%1.67%0.29%2.63%8.44%0.00%15.24%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		0.13%0.14%0.47%0.11%0.00%83.77%4.35%59.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MATFX и MGSEX

Максимальная просадка MATFX за все время составила -76.88%, что больше максимальной просадки MGSEX в -62.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATFX и MGSEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MATFXMGSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.88%

-62.06%

-14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-14.34%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.33%

-43.13%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.42%

-45.32%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.69%

-12.42%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.35%

-13.92%

-14.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.13%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MATFX и MGSEX

Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) имеют волатильность 9.95% и 10.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MATFXMGSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

10.15%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

17.67%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

22.87%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

19.07%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

25.63%

-3.41%