PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAT с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAT с PICK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MAT (Mattel, Inc.) is a stock, while PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) is Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. Over the past 10 years, MAT returned -6.75%/yr vs 16.39%/yr for PICK. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAT и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mattel, Inc. (MAT) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAT показывает доходность -30.04%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 14.51%. За последние 10 лет акции MAT уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: -6.75% против 16.39% соответственно.

MAT

1 день
0.80%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-30.04%
6 месяцев
-30.50%
1 год
-28.67%
3 года*
-8.42%
5 лет*
-6.77%
10 лет*
-6.75%

PICK

1 день
-2.43%
1 месяц
-7.52%
С начала года
14.51%
6 месяцев
14.07%
1 год
63.17%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.85%
10 лет*
16.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAT и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAT
Mattel, Inc.		-30.04%11.90%-6.09%5.83%-17.25%23.55%28.78%35.64%-35.05%-41.86%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		14.51%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Correlation

The correlation between MAT and PICK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.33

The correlation between MAT and PICK shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mattel, Inc.

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с MAT:
MAT с HASMAT с WMAT с VTMAT с RMS.PAMAT с VHTMAT с SPYMAT с SCHD
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Доходность на риск

MAT vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAT
Ранг доходности на риск MAT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAT c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mattel, Inc. (MAT) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MATPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.10

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
2.60

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.36

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

3.25

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

12.00

-13.38

MAT vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа PICK равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAT и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAT и PICK

Максимальная просадка MAT за все время составила -83.68%, что больше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAT и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MATPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.68%

-68.87%

-14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.31%

-19.54%

-18.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.75%

-32.52%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

-36.37%

-12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.44%

-52.72%

-24.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.77%

-14.71%

-50.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.38%

-24.05%

-17.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.79%

5.28%

+15.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MAT и PICK

Текущая волатильность для Mattel, Inc. (MAT) составляет 6.89%, в то время как у iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что MAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MATPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

13.30%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.11%

26.68%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.06%

30.24%

+10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.10%

28.15%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.79%

28.34%

+13.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAT и PICK

MAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAT
Mattel, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.92%5.52%5.59%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		2.26%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

MAT and PICK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (13.30%) compared to MAT (6.89%). In terms of maximum drawdown, MAT dropped -83.68% vs PICK's -68.87%.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAT и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор