Сравнение MASKX с DCCIX
MASKX (iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund) and DCCIX (Delaware Small Cap Core Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MASKX returned 11.12%/yr vs 10.22%/yr for DCCIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MASKX charges 0.12%/yr vs 0.81%/yr for DCCIX.
Доходность
Сравнение доходности MASKX и DCCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MASKX показывает доходность 18.62%, что значительно выше, чем у DCCIX с доходностью 12.71%. За последние 10 лет акции MASKX превзошли акции DCCIX по среднегодовой доходности: 11.12% против 10.22% соответственно.
MASKX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 18.62%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 41.04%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 11.12%
DCCIX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 25.08%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам MASKX и DCCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 18.62% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
DCCIX Delaware Small Cap Core Fund | 12.71% | 4.59% | 10.27% | 14.65% | -15.94% | 23.23% | 14.81% | 26.04% | -11.82% | 14.06% |
Correlation
The correlation between MASKX and DCCIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1998 г. | 0.95 |
The correlation between MASKX and DCCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MASKX vs. DCCIX — Ранг доходности на риск
MASKX
DCCIX
Сравнение MASKX c DCCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASKX | DCCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 2.63 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | 8.89 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASKX | DCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.62 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и DCCIX
Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, примерно равная максимальной просадке DCCIX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и DCCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MASKX | DCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -59.44% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -10.35% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.53% | -26.47% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -26.71% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -39.44% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.78% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -9.30% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.05% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и DCCIX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MASKX | DCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 4.77% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 11.78% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 16.73% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.16% | 21.00% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 22.17% | +1.53% |
Сравнение комиссий MASKX и DCCIX
MASKX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DCCIX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и DCCIX
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности DCCIX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCCIX Delaware Small Cap Core Fund | 3.91% | 4.40% | 1.18% | 4.17% | 3.82% | 6.35% | 0.40% | 2.03% | 10.74% | 7.97% | 1.11% | 3.11% |
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 2.64% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MASKX and DCCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MASKX has higher volatility (5.60%) compared to DCCIX (4.77%). In terms of maximum drawdown, MASKX dropped -59.06% vs DCCIX's -59.44%.
MASKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MASKX и DCCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор