Сравнение MASKX с BSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX).
MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. BSPGX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MASKX и BSPGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASKX и BSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | -2.51% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 7.78% |
BSPGX iShares S&P 500 Index Fund Class G | -7.06% | 17.85% | 24.96% | 26.27% | -18.12% | 28.66% | 19.16% | 11.06% |
Доходность по периодам
С начала года, MASKX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у BSPGX с доходностью -7.06%.
MASKX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 9.43%
BSPGX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASKX и BSPGX
MASKX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BSPGX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MASKX vs. BSPGX — Ранг доходности на риск
MASKX
BSPGX
Сравнение MASKX c BSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASKX | BSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.06 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 5.14 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASKX | BSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.68 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.69 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между MASKX и BSPGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и BSPGX
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности BSPGX в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.22% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
BSPGX iShares S&P 500 Index Fund Class G | 1.60% | 1.74% | 1.43% | 1.52% | 2.04% | 1.83% | 2.09% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и BSPGX
Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что больше максимальной просадки BSPGX в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и BSPGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASKX | BSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -33.74% | -25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -12.11% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -24.50% | -7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -8.90% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -5.19% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.49% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и BSPGX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASKX | BSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 4.24% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 9.08% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 18.06% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 16.85% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 20.15% | +3.48% |