Сравнение MASKX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MASKX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASKX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | -2.51% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -7.23% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MASKX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -7.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MASKX имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции BDJ немного впереди с 9.77%.
MASKX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 9.43%
BDJ
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -10.23%
- С начала года
- -7.23%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASKX и BDJ
MASKX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
MASKX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
MASKX
BDJ
Сравнение MASKX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASKX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.62 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.94 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.79 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 3.01 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASKX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.62 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.47 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.30 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MASKX и BDJ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASKX и BDJ
Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности BDJ в 9.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.22% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.93% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок MASKX и BDJ
Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, примерно равная максимальной просадке BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASKX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.06% | -59.46% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -12.28% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -21.39% | -10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -48.14% | +6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -10.51% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -8.99% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.24% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASKX и BDJ
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что MASKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASKX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 5.31% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 9.40% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 16.63% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 16.12% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 18.38% | +5.25% |