Сравнение MASGX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
MASGX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MASGX и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASGX и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 7.87% | 22.83% | -2.51% | 7.99% | -14.37% | 5.33% | 42.90% | 12.56% | -9.70% | 33.75% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MASGX показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции MASGX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 9.53% против 7.66% соответственно.
MASGX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.53%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASGX и VWO
MASGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
MASGX vs. VWO — Ранг доходности на риск
MASGX
VWO
Сравнение MASGX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASGX | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.28 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.80 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.89 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 7.18 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASGX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.28 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.23 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.25 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между MASGX и VWO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASGX и VWO
Дивидендная доходность MASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 5.18% | 5.58% | 2.58% | 7.52% | 5.39% | 2.60% | 5.66% | 1.36% | 4.52% | 3.70% | 1.47% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок MASGX и VWO
Максимальная просадка MASGX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASGX и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASGX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -67.68% | +31.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -12.23% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.34% | -32.80% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -36.39% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.60% | -8.13% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -15.93% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.22% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASGX и VWO
Matthews Asia ESG Fund (MASGX) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что MASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASGX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 7.41% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 12.26% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 17.83% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 17.21% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 19.18% | -0.96% |