Сравнение MASGX с MSMLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX).
MASGX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г.. MSMLX управляется Matthews. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MASGX и MSMLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASGX и MSMLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 4.69% | 22.83% | -2.51% | 7.99% | -14.37% | 5.33% | 42.90% | 12.56% | -9.70% | 33.75% |
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund | -0.43% | 13.50% | -6.10% | 20.04% | -16.78% | 26.40% | 43.69% | 17.38% | -17.80% | 30.43% |
Доходность по периодам
С начала года, MASGX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у MSMLX с доходностью -0.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MASGX имеют среднегодовую доходность 9.21%, а акции MSMLX немного впереди с 9.25%.
MASGX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 9.21%
MSMLX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -12.08%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASGX и MSMLX
MASGX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии MSMLX в 1.37%.
Доходность на риск
MASGX vs. MSMLX — Ранг доходности на риск
MASGX
MSMLX
Сравнение MASGX c MSMLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASGX | MSMLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.83 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.20 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.87 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 2.85 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASGX | MSMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.83 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.35 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MASGX и MSMLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASGX и MSMLX
Дивидендная доходность MASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности MSMLX в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 5.33% | 5.58% | 2.58% | 7.52% | 5.39% | 2.60% | 5.66% | 1.36% | 4.52% | 3.70% | 1.47% | 0.00% |
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund | 1.50% | 1.50% | 3.95% | 8.36% | 8.04% | 9.18% | 0.28% | 0.51% | 21.31% | 8.12% | 0.43% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок MASGX и MSMLX
Максимальная просадка MASGX за все время составила -36.34%, примерно равная максимальной просадке MSMLX в -36.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASGX и MSMLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASGX | MSMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -36.40% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -12.89% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.34% | -28.00% | -8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -34.33% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -12.89% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -9.30% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 3.93% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASGX и MSMLX
Matthews Asia ESG Fund (MASGX) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что MASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASGX | MSMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 8.16% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 12.87% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | 17.61% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 17.24% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 16.83% | +1.37% |