Сравнение MASGX с DFRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX).
MASGX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г.. DFRSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MASGX и DFRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MASGX и DFRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 7.87% | 22.83% | -2.51% | 7.99% | -14.37% | 5.33% | 42.90% | 12.56% | -9.70% | 33.75% |
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | -2.28% | 34.73% | 0.27% | 3.99% | -16.96% | 12.59% | 14.24% | 13.30% | -15.48% | 25.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MASGX показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у DFRSX с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции MASGX превзошли акции DFRSX по среднегодовой доходности: 9.53% против 6.28% соответственно.
MASGX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.53%
DFRSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASGX и DFRSX
MASGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DFRSX в 0.42%.
Доходность на риск
MASGX vs. DFRSX — Ранг доходности на риск
MASGX
DFRSX
Сравнение MASGX c DFRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASGX | DFRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.65 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.14 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.00 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 7.17 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASGX | DFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.65 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.22 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.37 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.32 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между MASGX и DFRSX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASGX и DFRSX
Дивидендная доходность MASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности DFRSX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 5.18% | 5.58% | 2.58% | 7.52% | 5.39% | 2.60% | 5.66% | 1.36% | 4.52% | 3.70% | 1.47% | 0.00% |
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | 5.03% | 4.92% | 4.66% | 4.70% | 9.99% | 12.82% | 2.91% | 4.56% | 3.48% | 4.01% | 3.79% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок MASGX и DFRSX
Максимальная просадка MASGX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки DFRSX в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASGX и DFRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MASGX | DFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -69.06% | +32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -14.20% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.34% | -30.18% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -46.25% | +9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.60% | -12.11% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -17.28% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.95% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASGX и DFRSX
Matthews Asia ESG Fund (MASGX) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что MASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MASGX | DFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 6.80% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 12.26% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 18.66% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 17.17% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 16.99% | +1.23% |