Сравнение MASGX с DFRSX
MASGX (Matthews Asia ESG Fund) and DFRSX (DFA Asia Pacific Small Company) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MASGX returned 12.96%/yr vs 6.91%/yr for DFRSX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MASGX charges 1.24%/yr vs 0.42%/yr for DFRSX.
Доходность
Сравнение доходности MASGX и DFRSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MASGX показывает доходность 47.58%, что значительно выше, чем у DFRSX с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции MASGX превзошли акции DFRSX по среднегодовой доходности: 12.96% против 6.91% соответственно.
MASGX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 9.83%
- С начала года
- 47.58%
- 6 месяцев
- 49.46%
- 1 год
- 72.60%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 12.96%
DFRSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 6.91%
Сравнение доходности по годам MASGX и DFRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 47.58% | 22.83% | -2.51% | 7.99% | -14.37% | 5.33% | 42.90% | 12.56% | -9.70% | 33.75% |
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | 5.26% | 34.73% | 0.27% | 3.99% | -16.96% | 12.59% | 14.24% | 13.30% | -15.48% | 25.17% |
Correlation
The correlation between MASGX and DFRSX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.65 |
The correlation between MASGX and DFRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MASGX vs. DFRSX — Ранг доходности на риск
MASGX
DFRSX
Сравнение MASGX c DFRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MASGX | DFRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.35 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 2.11 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.58 | 6.56 | +13.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MASGX | DFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 1.92 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.25 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.33 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MASGX и DFRSX
Максимальная просадка MASGX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки DFRSX в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASGX и DFRSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MASGX | DFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -69.06% | +32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -14.20% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.94% | -21.29% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.34% | -30.18% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -46.25% | +9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.32% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -17.22% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 4.55% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MASGX и DFRSX
Matthews Asia ESG Fund (MASGX) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что MASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MASGX | DFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 3.79% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.92% | 12.55% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 15.64% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 17.27% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 17.03% | +1.65% |
Сравнение комиссий MASGX и DFRSX
MASGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии DFRSX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASGX и DFRSX
Дивидендная доходность MASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности DFRSX в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | 4.67% | 4.92% | 4.66% | 4.70% | 9.99% | 12.82% | 2.91% | 4.56% | 3.48% | 4.01% | 3.79% | 3.96% |
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 3.78% | 5.58% | 2.58% | 7.52% | 5.39% | 2.60% | 5.66% | 1.36% | 4.52% | 3.70% | 1.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MASGX and DFRSX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MASGX has higher volatility (9.70%) compared to DFRSX (3.79%). In terms of maximum drawdown, MASGX dropped -36.34% vs DFRSX's -69.06%.
MASGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MASGX и DFRSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор