PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARZ с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARZ с ZJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

MARZ и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Index. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MARZ и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARZ и ZJAN

2026 (YTD)2025
MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF		-3.19%13.02%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, MARZ показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

MARZ

1 день
0.70%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-1.80%
1 год
12.87%
3 года*
13.24%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (March) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с MARZ:
MARZ с DECZMARZ с AUGZMARZ с DIVZMARZ с ERNZMARZ с OCTZMARZ с SEPZMARZ с APRZ
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с ZOCTZJAN с SMAX

Сравнение комиссий MARZ и ZJAN

И MARZ, и ZJAN имеют комиссию равную 0.79%.

MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

MARZ vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARZ
Ранг доходности на риск MARZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARZ c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARZZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.27

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

3.34

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.54

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

3.72

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

18.13

-12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARZ vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARZ на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARZ и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARZZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.27

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.69

-0.92

Корреляция

Корреляция между MARZ и ZJAN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARZ и ZJAN

Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как ZJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
MARZ
TrueShares Structured Outcome (March) ETF		3.41%3.30%4.55%7.33%0.78%2.43%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MARZ и ZJAN

Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

MARZZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-3.20%

-15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-1.87%

-7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-0.82%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-0.39%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

0.38%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MARZ и ZJAN

TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что MARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARZZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

0.90%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

1.59%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

3.01%

+11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

3.11%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

3.11%

+9.18%