Сравнение MARZ с PSMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).
MARZ и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Index. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MARZ и PSMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARZ и PSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | -3.19% | 12.90% | 17.90% | 20.37% | -12.70% | 14.04% |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 1.88% | 6.74% | 11.99% | 16.85% | -4.11% | 7.37% |
Доходность по периодам
С начала года, MARZ показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.
MARZ
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- —
PSMR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARZ и PSMR
MARZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.
Доходность на риск
MARZ vs. PSMR — Ранг доходности на риск
MARZ
PSMR
Сравнение MARZ c PSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARZ | PSMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.35 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.04 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.67 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 11.05 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARZ | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.35 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.94 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MARZ и PSMR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARZ и PSMR
Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как PSMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.41% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MARZ и PSMR
Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и PSMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARZ | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -11.78% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -7.10% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -0.07% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -1.72% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.07% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARZ и PSMR
TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что MARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARZ | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 1.24% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 2.24% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 8.76% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 8.52% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 8.52% | +3.77% |