Сравнение MARZ с KAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).
MARZ и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Index. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MARZ и KAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARZ и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | -3.87% | 12.90% | 17.90% | 20.37% | -12.70% | 17.08% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 3.19% | 7.42% | 12.10% | 15.36% | -8.14% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, MARZ показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.19%.
MARZ
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARZ и KAPR
И MARZ, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
MARZ vs. KAPR — Ранг доходности на риск
MARZ
KAPR
Сравнение MARZ c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARZ | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.72 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.47 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.10 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 12.86 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARZ | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.72 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.51 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MARZ и KAPR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARZ и KAPR
Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.43% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MARZ и KAPR
Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и KAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARZ | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -16.91% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -8.39% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -16.91% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | 0.00% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -4.02% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.37% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARZ и KAPR
TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что MARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARZ | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 1.70% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 3.93% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 10.19% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 11.77% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 11.72% | +0.58% |