Сравнение MARZ с AIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).
MARZ и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Index. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MARZ и AIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARZ и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | -3.19% | 8.29% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, MARZ показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью -0.07%.
MARZ
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARZ и AIOO
MARZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Доходность на риск
MARZ vs. AIOO — Ранг доходности на риск
MARZ
AIOO
Сравнение MARZ c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARZ | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARZ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.76 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между MARZ и AIOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARZ и AIOO
Дивидендная доходность MARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как AIOO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.41% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MARZ и AIOO
Максимальная просадка MARZ за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARZ и AIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARZ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -0.74% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -0.52% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -0.19% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARZ и AIOO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARZ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 1.98% | +12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 1.98% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 1.98% | +10.31% |