Сравнение SSUMY с MUFG
SSUMY (Sumitomo Corp ADR) and MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) are both stocks. SSUMY operates in Conglomerates (Industrials), while MUFG operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SSUMY returned 16.41%/yr vs 19.02%/yr for MUFG. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SSUMY и MUFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSUMY показывает доходность 25.81%, что значительно ниже, чем у MUFG с доходностью 44.14%. За последние 10 лет акции SSUMY уступали акциям MUFG по среднегодовой доходности: 16.41% против 19.02% соответственно.
SSUMY
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 9.25%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 25.81%
- 1 год
- 64.20%
- 3 года*
- 29.57%
- 5 лет*
- 26.11%
- 10 лет*
- 16.41%
- Всё время*
- 6.30%
MUFG
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 23.24%
- С начала года
- 44.14%
- 1 год
- 65.87%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 37.63%
- 10 лет*
- 19.02%
- Всё время*
- 6.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $85.21M | $79.32M | $69.99M | |
SSUMY Sumitomo Corp ADR | $3.53M | $3.01M | $3.75M |
Сравнение доходности по годам SSUMY и MUFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSUMY Sumitomo Corp ADR | 25.81% | 62.35% | 1.75% | 30.25% | 13.31% | 10.42% | -9.80% | 4.75% | -17.14% | 47.06% |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 44.14% | 39.96% | 40.10% | 33.50% | 27.37% | 25.70% | -15.99% | 11.50% | -33.01% | 20.99% |
Correlation
The correlation between SSUMY and MUFG is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.48 |
The correlation between SSUMY and MUFG has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SSUMY:
$52.66B
MUFG:
$252.83B
SSUMY:
¥131.38
MUFG:
¥239.28
SSUMY:
13.05
MUFG:
14.76
SSUMY:
1.13
MUFG:
0.54
SSUMY:
1.08
MUFG:
2.85
SSUMY:
1.74
MUFG:
1.77
SSUMY:
¥7.62T
MUFG:
¥14.07T
SSUMY:
¥1.57T
MUFG:
¥7.91T
SSUMY:
¥707.88B
MUFG:
¥3.74T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSUMY vs. MUFG — Ранг доходности на риск
SSUMY
MUFG
Сравнение SSUMY c MUFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Corp ADR (SSUMY) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSUMY | MUFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.83 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 11.38 | -5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSUMY и MUFG
Максимальная просадка SSUMY за все время составила -68.39%, что меньше максимальной просадки MUFG в -76.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUMY и MUFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSUMY | MUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.39% | -76.75% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.20% | -17.28% | -5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.69% | -26.56% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.33% | -32.81% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | -57.62% | +14.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -2.94% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -43.29% | +21.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | 5.80% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSUMY и MUFG
Текущая волатильность для Sumitomo Corp ADR (SSUMY) составляет 7.61%, в то время как у Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что SSUMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSUMY | MUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 9.56% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.04% | 20.34% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 26.64% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 29.34% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 27.60% | -2.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSUMY и MUFG
SSUMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2.40% | 3.12% | 2.50% | 2.90% | 3.36% | 2.18% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 2.20% | 2.70% | 2.34% |
SSUMY Sumitomo Corp ADR | 0.00% | 1.27% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 3.94% | 3.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSUMY и MUFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Corp ADR и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSUMY и MUFG
SSUMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sumitomo Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 395.14B при выручке в 1.98T, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
MUFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24T при выручке в 3.82T, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.
SSUMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sumitomo Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 104.76B при выручке в 1.98T, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MUFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13T при выручке в 3.82T, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
SSUMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sumitomo Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 192.58B при выручке в 1.98T, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
MUFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 820.09B при выручке в 3.82T, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
Часто задаваемые вопросы
SSUMY and MUFG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUFG has higher volatility (9.56%) compared to SSUMY (7.61%). In terms of maximum drawdown, SSUMY dropped -68.39% vs MUFG's -76.75%.
MUFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSUMY и MUFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор