PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSUMY с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SSUMY с MSFT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSUMY (Sumitomo Corp ADR) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SSUMY operates in Conglomerates (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SSUMY returned 16.64%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SSUMY и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sumitomo Corp ADR (SSUMY) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSUMY показывает доходность 23.03%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции SSUMY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 16.64% против 25.03% соответственно.

SSUMY

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.20%
С начала года
23.03%
6 месяцев
35.01%
1 год
67.14%
3 года*
30.88%
5 лет*
25.19%
10 лет*
16.64%

MSFT

1 день
-3.17%
1 месяц
3.54%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-6.96%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.17%
10 лет*
25.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSUMY и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSUMY
Sumitomo Corp ADR		23.03%62.35%1.75%30.25%13.31%10.42%-9.80%4.75%-17.14%47.06%
MSFT
Microsoft Corporation		-11.24%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between SSUMY and MSFT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.27

The correlation between SSUMY and MSFT shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SSUMY:

$50.93B

MSFT:

$3.18T

EPS

SSUMY:

$505.22

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

SSUMY:

0.08

MSFT:

25.45

Коэффициент PEG

SSUMY:

0.01

MSFT:

1.78

Коэффициент P/S

SSUMY:

0.01

MSFT:

10.01

Коэффициент P/B

SSUMY:

0.01

MSFT:

7.68

Общая выручка (12 мес.)

SSUMY:

$7.44T

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

SSUMY:

$1.53T

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

SSUMY:

$697.96B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sumitomo Corp ADR

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с SSUMY:
SSUMY с ITOCYSSUMY с SPYSSUMY с MUFGSSUMY с MARUYSSUMY с EWJVSSUMY с VOOSSUMY с MITSY
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

SSUMY vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSUMY
Ранг доходности на риск SSUMY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSUMY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSUMY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSUMY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSUMY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSUMY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSUMY c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Corp ADR (SSUMY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSUMYMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-0.28

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
-0.21

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.97

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

-0.21

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

-0.44

+10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSUMY vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSUMY на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSUMY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSUMYMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

-0.28

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.46

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.75

-0.53

Просадки

Сравнение просадок SSUMY и MSFT

Максимальная просадка SSUMY за все время составила -68.39%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUMY и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSUMYMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.39%

-69.38%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-33.91%

+12.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.69%

-33.91%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-37.15%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-37.15%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.69%

-20.67%

+7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.18%

-21.78%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

15.95%

-8.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SSUMY и MSFT

Текущая волатильность для Sumitomo Corp ADR (SSUMY) составляет 9.45%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что SSUMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSUMYMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

9.95%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.67%

22.34%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.16%

25.12%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

26.63%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.17%

27.04%

-1.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSUMY и MSFT

SSUMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SSUMY
Sumitomo Corp ADR		0.00%1.27%2.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%3.94%3.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SSUMY и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Corp ADR и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T20222023202420252026
1.99T
82.89B
(SSUMY) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SSUMY и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sumitomo Corp ADR и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
21.6%
67.6%
Активы портфеля
SSUMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 430.76B при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

SSUMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 119.24B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

SSUMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 195.40B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

SSUMY and MSFT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (9.95%) compared to SSUMY (9.45%). In terms of maximum drawdown, SSUMY dropped -68.39% vs MSFT's -69.38%.

SSUMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSUMY и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор