Сравнение SSUMY с MSFT
SSUMY (Sumitomo Corp ADR) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SSUMY operates in Conglomerates (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SSUMY returned 16.41%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SSUMY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSUMY показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции SSUMY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 16.41% против 25.26% соответственно.
SSUMY
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 9.25%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 25.81%
- 1 год
- 64.20%
- 3 года*
- 29.57%
- 5 лет*
- 26.11%
- 10 лет*
- 16.41%
- Всё время*
- 6.30%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.56B | $16.11B | $16.89B | |
SSUMY Sumitomo Corp ADR | $3.53M | $3.01M | $3.75M |
Сравнение доходности по годам SSUMY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSUMY Sumitomo Corp ADR | 25.81% | 62.35% | 1.75% | 30.25% | 13.31% | 10.42% | -9.80% | 4.75% | -17.14% | 47.06% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between SSUMY and MSFT is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between SSUMY and MSFT shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SSUMY:
$52.66B
MSFT:
$3.62T
SSUMY:
¥131.38
MSFT:
$17.94
SSUMY:
13.05
MSFT:
27.17
SSUMY:
1.13
MSFT:
1.57
SSUMY:
1.08
MSFT:
10.95
SSUMY:
1.74
MSFT:
8.21
SSUMY:
¥7.62T
MSFT:
$331.84B
SSUMY:
¥1.57T
MSFT:
$225.47B
SSUMY:
¥707.88B
MSFT:
$207.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSUMY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SSUMY
MSFT
Сравнение SSUMY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Corp ADR (SSUMY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSUMY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.99 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.20 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | -0.36 | +6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSUMY и MSFT
Максимальная просадка SSUMY за все время составила -68.39%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUMY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSUMY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.39% | -69.38% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.20% | -34.50% | +11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.69% | -34.50% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.33% | -37.15% | +4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | -37.15% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -9.50% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -21.80% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.40% | 19.33% | -8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSUMY и MSFT
Текущая волатильность для Sumitomo Corp ADR (SSUMY) составляет 7.61%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что SSUMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSUMY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 16.44% | -8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.04% | 26.64% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 31.98% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 28.10% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 27.66% | -2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSUMY и MSFT
SSUMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SSUMY Sumitomo Corp ADR | 0.00% | 1.27% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 3.94% | 3.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSUMY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Corp ADR и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSUMY и MSFT
SSUMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sumitomo Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 395.14B при выручке в 1.98T, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
SSUMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sumitomo Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 104.76B при выручке в 1.98T, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
SSUMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sumitomo Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 192.58B при выручке в 1.98T, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
SSUMY and MSFT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to SSUMY (7.61%). In terms of maximum drawdown, SSUMY dropped -68.39% vs MSFT's -69.38%.
SSUMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSUMY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор