PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSUMY с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSUMY с EWJV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sumitomo Corp ADR (SSUMY) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV).

EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SSUMY и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sumitomo Corp ADR (SSUMY) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSUMY и EWJV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SSUMY
Sumitomo Corp ADR		13.53%62.35%1.75%30.25%13.31%10.42%-9.80%5.57%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		9.81%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%10.48%

Доходность по периодам

С начала года, SSUMY показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у EWJV с доходностью 9.81%.

SSUMY

1 день
4.97%
1 месяц
-5.59%
С начала года
13.53%
6 месяцев
34.83%
1 год
71.26%
3 года*
32.14%
5 лет*
23.37%
10 лет*
15.91%

EWJV

1 день
2.23%
1 месяц
-3.26%
С начала года
9.81%
6 месяцев
17.40%
1 год
39.02%
3 года*
24.49%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sumitomo Corp ADR

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с SSUMY:
SSUMY с ITOCYSSUMY с SPYSSUMY с MUFGSSUMY с MARUYSSUMY с MSFTSSUMY с VOO
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ

Доходность на риск

SSUMY vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSUMY
Ранг доходности на риск SSUMY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSUMY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSUMY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSUMY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSUMY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSUMY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSUMY c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Corp ADR (SSUMY) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSUMYEWJVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.81

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

2.49

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

2.60

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.68

9.55

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSUMY vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSUMY на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа EWJV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSUMY и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSUMYEWJVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.81

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.74

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.67

-0.46

Корреляция

Корреляция между SSUMY и EWJV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSUMY и EWJV

SSUMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSUMY
Sumitomo Corp ADR		0.00%1.27%2.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%3.94%3.97%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.88%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSUMY и EWJV

Максимальная просадка SSUMY за все время составила -68.39%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUMY и EWJV.

Загрузка...

Показатели просадок

SSUMYEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.39%

-30.05%

-38.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-14.74%

-6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-25.39%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-8.30%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.30%

-6.17%

-16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

4.01%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SSUMY и EWJV

Sumitomo Corp ADR (SSUMY) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что SSUMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSUMYEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

8.04%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.69%

14.38%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.30%

21.67%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

17.92%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.59%

18.51%

+6.08%