Сравнение SSUMY с EWJV
SSUMY (Sumitomo Corp ADR) is a stock, while EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index. Over the past 5 years, SSUMY returned 25.26%/yr vs 13.59%/yr for EWJV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SSUMY и EWJV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSUMY показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у EWJV с доходностью 15.35%.
SSUMY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 32.81%
- 1 год
- 67.87%
- 3 года*
- 31.08%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 16.67%
EWJV
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 15.35%
- 6 месяцев
- 17.73%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSUMY и EWJV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSUMY Sumitomo Corp ADR | 23.38% | 62.35% | 1.75% | 30.25% | 13.31% | 10.42% | -9.80% | 5.57% |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 15.35% | 33.96% | 11.59% | 23.60% | -6.02% | 5.48% | 2.41% | 10.48% |
Correlation
The correlation between SSUMY and EWJV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between SSUMY and EWJV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSUMY vs. EWJV — Ранг доходности на риск
SSUMY
EWJV
Сравнение SSUMY c EWJV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Corp ADR (SSUMY) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSUMY | EWJV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.53 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 7.69 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSUMY | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.95 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.76 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.69 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок SSUMY и EWJV
Максимальная просадка SSUMY за все время составила -68.39%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUMY и EWJV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSUMY | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.39% | -30.05% | -38.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.05% | -14.74% | -6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.69% | -14.74% | -13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.33% | -25.39% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.44% | -3.68% | -8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -6.19% | -15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.08% | 4.85% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSUMY и EWJV
Sumitomo Corp ADR (SSUMY) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что SSUMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSUMY | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 3.85% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.66% | 14.55% | +13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.08% | 19.18% | +12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 18.01% | +9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 18.52% | +6.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSUMY и EWJV
SSUMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 4.64% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSUMY Sumitomo Corp ADR | 0.00% | 1.27% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 3.94% | 3.97% |
Часто задаваемые вопросы
SSUMY and EWJV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSUMY has higher volatility (9.35%) compared to EWJV (3.85%). In terms of maximum drawdown, SSUMY dropped -68.39% vs EWJV's -30.05%.
SSUMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSUMY и EWJV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор