PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

MART и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и XAPR

2026 (YTD)20252024
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.44%14.93%13.77%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

MART

1 день
0.53%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
14.94%
3 года*
14.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с CARYXAPR с ARLU

Сравнение комиссий MART и XAPR

MART берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Доходность на риск

MART vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.49

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.46

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.65

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.97

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

18.63

-8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAPR равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.49

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.78

-0.22

Корреляция

Корреляция между MART и XAPR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и XAPR

Ни MART, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MART и XAPR

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-6.18%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-6.18%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-0.07%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.18%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.65%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и XAPR

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что MART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

0.46%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

1.19%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

8.15%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

6.40%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

6.40%

+3.42%