PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с TLTW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

MART и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и TLTW

2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.96%14.93%15.60%16.94%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.44%11.36%-2.18%-2.04%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.44%.

MART

1 день
2.09%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.74%
1 год
14.62%
3 года*
14.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
0.22%
1 месяц
-2.98%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.22%
1 год
7.46%
3 года*
0.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с LQDWTLTW с SPYTLTW с QYLDTLTW с GOVT

Сравнение комиссий MART и TLTW

MART берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Доходность на риск

MART vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.84

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.17

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.42

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

3.74

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.84

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

-0.03

+1.56

Корреляция

Корреляция между MART и TLTW составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и TLTW

MART не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%.

TTM2025202420232022
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		13.66%14.82%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок MART и TLTW

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и TLTW.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-18.61%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-5.80%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-2.98%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-8.49%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.20%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и TLTW

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что MART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.46%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

5.80%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

8.91%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

11.55%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

11.55%

-1.73%