PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с JULJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с JULJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).

MART и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и JULJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и JULJ

2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.44%14.93%15.60%6.59%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%6.17%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.

MART

1 день
0.53%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
14.94%
3 года*
14.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU
Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с MSFOJULJ с AMDYJULJ с AAPRJULJ с IVVBJULJ с IVVM

Сравнение комиссий MART и JULJ

MART берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии JULJ в 0.79%.

JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Доходность на риск

MART vs. JULJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c JULJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTJULJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.11

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.55

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

15.70

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. JULJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULJ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и JULJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTJULJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.27

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.91

-0.35

Корреляция

Корреляция между MART и JULJ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и JULJ

MART не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%.

TTM202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%

Просадки

Сравнение просадок MART и JULJ

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и JULJ.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTJULJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-3.62%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-3.62%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

0.00%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.11%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.36%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и JULJ

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что MART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTJULJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

0.68%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

1.27%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

4.40%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

3.16%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

3.16%

+6.66%