PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MART с FEBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MART с FEBT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT).

MART и FEBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MART и FEBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и FEBT

2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.96%14.93%15.60%16.94%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.69%12.72%17.29%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у FEBT с доходностью -1.69%.

MART

1 день
2.09%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.74%
1 год
14.62%
3 года*
14.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEBT

1 день
2.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.62%
3 года*
14.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU
Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с DMARFEBT с JULWFEBT с SAUG

Сравнение комиссий MART и FEBT

И MART, и FEBT имеют комиссию равную 0.74%.

MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Доходность на риск

MART vs. FEBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MART
Ранг доходности на риск MART: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c FEBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARTFEBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.76

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.70

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

8.88

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MART vs. FEBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBT равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и FEBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARTFEBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.17

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.37

+0.16

Корреляция

Корреляция между MART и FEBT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и FEBT

Ни MART, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		0.00%0.00%0.00%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%

Просадки

Сравнение просадок MART и FEBT

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и FEBT.

Загрузка...

Показатели просадок

MARTFEBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-13.19%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.86%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-4.13%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-1.22%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.70%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и FEBT

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) имеют волатильность 3.90% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARTFEBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.88%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

6.11%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

12.59%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

9.88%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

9.88%

-0.06%