Сравнение MART с AUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT).
MART и AUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MART и AUGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MART и AUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MART Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF | -0.96% | 14.93% | 15.60% | 4.92% |
AUGT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | -2.22% | 14.64% | 19.69% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, MART показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у AUGT с доходностью -2.22%.
MART
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUGT
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MART и AUGT
И MART, и AUGT имеют комиссию равную 0.74%.
Доходность на риск
MART vs. AUGT — Ранг доходности на риск
MART
AUGT
Сравнение MART c AUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MART | AUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.82 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.78 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 9.68 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MART | AUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.28 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между MART и AUGT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MART и AUGT
Ни MART, ни AUGT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MART и AUGT
Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки AUGT в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и AUGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MART | AUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.61% | -13.12% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -8.78% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -3.49% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -1.28% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.61% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MART и AUGT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) имеют волатильность 3.90% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MART | AUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.74% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 5.95% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 12.49% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 10.41% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 10.41% | -0.59% |