PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MART с AUGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MART и AUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MART и AUGT


2026 (YTD)202520242023
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
-0.96%14.93%15.60%4.92%
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF
-2.22%14.64%19.69%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, MART показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у AUGT с доходностью -2.22%.


MART

1 день
2.09%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.74%
1 год
14.62%
3 года*
14.33%
5 лет*
10 лет*

AUGT

1 день
1.98%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.09%
1 год
15.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Сравнение комиссий MART и AUGT

И MART, и AUGT имеют комиссию равную 0.74%.


Доходность на риск

MART vs. AUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MART
Ранг доходности на риск MART: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8383
Ранг коэф-та Мартина

AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MART c AUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MARTAUGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.82

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.78

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

9.68

-0.07

MART vs. AUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MART на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUGT равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MART и AUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MARTAUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.22

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.28

+0.25

Корреляция

Корреляция между MART и AUGT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MART и AUGT

Ни MART, ни AUGT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MART и AUGT

Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки AUGT в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и AUGT.


Загрузка...

Показатели просадок


MARTAUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-13.12%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.78%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-3.49%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-1.28%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.61%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MART и AUGT

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) имеют волатильность 3.90% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MARTAUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.74%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

5.95%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

12.49%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

10.41%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

10.41%

-0.59%