Сравнение MARS с XMMO
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MARS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. MARS is actively managed, while XMMO is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARS charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности MARS и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 25.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 24.24%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 38.04%
- 3 года*
- 32.57%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 19.68%
Сравнение доходности по годам MARS и XMMO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 53.15% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 16.85% |
Correlation
The correlation between MARS and XMMO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. XMMO — Ранг доходности на риск
MARS
XMMO
Сравнение MARS c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARS | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.25 | 0.58 | +6.67 |
Просадки
Сравнение просадок MARS и XMMO
Максимальная просадка MARS за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -55.37% | +35.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | 0.00% | -16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -9.45% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и XMMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.61% | 18.70% | +43.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.61% | 21.44% | +41.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.61% | 22.26% | +40.35% |
Сравнение комиссий MARS и XMMO
MARS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и XMMO
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.60% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and XMMO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for MARS.
XMMO has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for MARS.
MARS is categorized as Technology Equities, while XMMO is Momentum. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.35% for XMMO.
Подберите оптимальное распределение для MARS и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор