Сравнение MARS с CHPS
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - MARS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. MARS is actively managed, while CHPS is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MARS charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности MARS и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- -26.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -12.71%
- 6 месяцев
- 57.64%
- С начала года
- 78.69%
- 1 год
- 137.41%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARS и CHPS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | -2.67% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 50.15% |
Correlation
The correlation between MARS and CHPS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. CHPS — Ранг доходности на риск
MARS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPS
Сравнение MARS c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARS | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARS и CHPS
Максимальная просадка MARS за все время составила -45.60%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.60% | -39.44% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.60% | -21.52% | -24.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.45% | -9.15% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и CHPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.55% | 43.24% | +24.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.55% | 36.55% | +31.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.55% | 36.55% | +31.00% |
Сравнение комиссий MARS и CHPS
MARS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и CHPS
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.36% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and CHPS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for MARS.
CHPS has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for MARS.
MARS is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: Roundhill and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.15% for CHPS.
Подберите оптимальное распределение для MARS и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор