Сравнение MARS с QDTE
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MARS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARS charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности MARS и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -30.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARS и QDTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 12.68% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 11.19% |
Correlation
The correlation between MARS and QDTE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. QDTE — Ранг доходности на риск
MARS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QDTE
Сравнение MARS c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARS | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARS и QDTE
Максимальная просадка MARS за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -22.86% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.03% | -3.90% | -33.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -3.13% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и QDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.92% | 16.66% | +51.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.92% | 18.97% | +48.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.92% | 18.97% | +48.95% |
Сравнение комиссий MARS и QDTE
MARS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и QDTE
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.39% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and QDTE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MARS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MARS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.
QDTE has the higher dividend yield at 44.39%, compared with 0.00% for MARS.
MARS is categorized as Technology Equities, while QDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.97% for QDTE.
Подберите оптимальное распределение для MARS и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор