Сравнение MARO с YBIT
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MARO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MARO returned -26.60% vs -40.64% for YBIT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MARO и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 23.97%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -30.07%.
MARO
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 23.97%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- -26.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -30.07%
- 6 месяцев
- -29.90%
- 1 год
- -40.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 23.97% | -48.05% | -23.63% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -30.07% | -2.49% | -3.18% |
Correlation
The correlation between MARO and YBIT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between MARO and YBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. YBIT — Ранг доходности на риск
MARO
YBIT
Сравнение MARO c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARO | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.81 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.86 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -1.50 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARO и YBIT
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки YBIT в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -47.30% | -24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -47.30% | -18.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.76% | -47.23% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.31% | -15.91% | -26.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.90% | 27.03% | +12.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и YBIT
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.43% | 11.55% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.16% | 29.42% | +17.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 36.83% | +25.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.12% | 38.69% | +26.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.12% | 38.69% | +26.43% |
Сравнение комиссий MARO и YBIT
И MARO, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и YBIT
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 191.31%, что больше доходности YBIT в 106.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 191.31% | 277.68% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 106.69% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and YBIT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARO has higher volatility (16.43%) compared to YBIT (11.55%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs YBIT's -47.30%.
On 1-year performance, MARO leads with -26.60% vs -40.64% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 11.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MARO has performed better with a -26.60% return vs -40.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MARO and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.
MARO has the higher dividend yield at 191.31%, compared with 106.69% for YBIT.
MARO is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.
MARO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARO и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор