PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARO с UMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

MARO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MARO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARO и UMAX.TO

2026 (YTD)20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		-13.41%-48.05%-19.61%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		4.73%15.22%-5.02%
Разные валюты инструментов

MARO торгуется в USD, в то время как UMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 4.72%.

MARO

1 день
-0.37%
1 месяц
-13.10%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-54.21%
1 год
-35.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.30%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.87%
1 год
15.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с MARO:
MARO с MARAMARO с MSTYMARO с NVDYMARO с SNOYMARO с MRNYMARO с BITOMARO с FBY
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий MARO и UMAX.TO

MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

MARO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARO
Ранг доходности на риск MARO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAROUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

1.63

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

2.37

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.32

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.29

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

12.02

-13.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа UMAX.TO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAROUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.63

-2.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

0.57

-1.39

Корреляция

Корреляция между MARO и UMAX.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARO и UMAX.TO

Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности UMAX.TO в 14.26%

TTM202520242023
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		280.63%277.68%0.00%0.00%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%

Просадки

Сравнение просадок MARO и UMAX.TO

Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MAROUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-10.09%

-61.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.51%

-6.23%

-59.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.00%

-1.83%

-65.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.07%

-2.05%

-38.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.38%

1.35%

+32.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MARO и UMAX.TO

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAROUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.55%

2.05%

+17.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.16%

5.68%

+44.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.44%

9.81%

+54.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.70%

11.02%

+55.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.70%

11.02%

+55.68%