Сравнение MARO с THTA
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MARO returned -28.43% vs 16.57% for THTA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MARO charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности MARO и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 26.03%, что значительно выше, чем у THTA с доходностью 6.88%.
MARO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 26.03%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- -28.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 26.03% | -48.05% | -19.61% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.88% | -10.24% | 0.97% |
Correlation
The correlation between MARO and THTA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. THTA — Ранг доходности на риск
MARO
THTA
Сравнение MARO c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.74 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 6.31 | -6.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 51.45 | -52.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 2.87 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.08 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок MARO и THTA
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -31.41% | -40.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -2.64% | -62.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.98% | -6.77% | -45.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.00% | -7.51% | -34.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.66% | 0.32% | +38.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и THTA
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 0.75% | +10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.31% | 4.00% | +42.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 5.79% | +55.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.08% | 20.23% | +44.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.08% | 20.23% | +44.85% |
Сравнение комиссий MARO и THTA
MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и THTA
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 192.75%, что больше доходности THTA в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 192.75% | 277.68% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.26% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and THTA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARO has higher volatility (11.57%) compared to THTA (0.75%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.57% vs -28.43% for MARO. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.57% return vs -28.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for MARO.
MARO has the higher dividend yield at 192.75%, compared with 11.26% for THTA.
They also come from different issuers: YieldMax and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for MARO and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARO и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор