Сравнение MARO с SGOV
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - MARO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. MARO is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past year, MARO returned -28.43% vs 3.95% for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MARO charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности MARO и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 26.03%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
MARO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 26.03%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- -28.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 26.03% | -48.05% | -19.61% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 0.25% |
Correlation
The correlation between MARO and SGOV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. SGOV — Ранг доходности на риск
MARO
SGOV
Сравнение MARO c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -276.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 195.55 | -194.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 398.20 | -398.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 4,462.00 | -4,462.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 20.28 | -20.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 12.49 | -13.03 |
Просадки
Сравнение просадок MARO и SGOV
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -0.03% | -71.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -0.01% | -65.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.98% | 0.00% | -51.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.00% | -0.00% | -42.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.66% | 0.00% | +38.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и SGOV
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 0.05% | +11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.31% | 0.13% | +46.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 0.20% | +61.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.08% | 0.24% | +64.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.08% | 0.24% | +64.84% |
Сравнение комиссий MARO и SGOV
MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и SGOV
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 192.75%, что больше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 192.75% | 277.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and SGOV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARO has higher volatility (11.57%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs SGOV's -0.03%.
On 1-year performance, SGOV leads with 3.95% vs -28.43% for MARO. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SGOV has performed better with a 3.95% return vs -28.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for MARO.
MARO has the higher dividend yield at 192.75%, compared with 3.86% for SGOV.
MARO is categorized as Derivative Income, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MARO and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARO и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор