Сравнение MARO с SGOV
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - MARO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. MARO is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past year, MARO returned -26.60% vs 3.92% for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MARO charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности MARO и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 23.97%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.73%.
MARO
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 23.97%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- -26.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 23.97% | -48.05% | -23.63% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.73% | 4.24% | 0.27% |
Correlation
The correlation between MARO and SGOV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. SGOV — Ранг доходности на риск
MARO
SGOV
Сравнение MARO c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARO | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -273.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 194.05 | -193.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 395.07 | -395.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 4,426.92 | -4,427.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARO и SGOV
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -0.03% | -71.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -0.01% | -65.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.76% | 0.00% | -52.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.31% | -0.00% | -42.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.90% | 0.00% | +39.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и SGOV
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.43% | 0.04% | +16.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.16% | 0.12% | +47.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 0.19% | +62.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.12% | 0.24% | +64.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.12% | 0.24% | +64.88% |
Сравнение комиссий MARO и SGOV
MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и SGOV
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 191.31%, что больше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 191.31% | 277.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and SGOV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARO has higher volatility (16.43%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs SGOV's -0.03%.
On 1-year performance, SGOV leads with 3.92% vs -26.60% for MARO. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SGOV has performed better with a 3.92% return vs -26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for MARO.
MARO has the higher dividend yield at 191.31%, compared with 3.85% for SGOV.
MARO is categorized as Derivative Income, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MARO and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARO и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор