PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARO с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARO с KHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

MARO и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MARO и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARO и KHPI

2026 (YTD)20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		-13.41%-48.05%-19.61%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%-0.72%

Доходность по периодам

С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.

MARO

1 день
-0.37%
1 месяц
-13.10%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-54.21%
1 год
-35.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с MARO:
MARO с MARAMARO с MSTYMARO с NVDYMARO с SNOYMARO с MRNYMARO с BITOMARO с FBY
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQ

Сравнение комиссий MARO и KHPI

MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.

MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF

Доходность на риск

MARO vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARO
Ранг доходности на риск MARO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARO c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAROKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.97

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

1.46

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.22

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.70

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

7.46

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARO vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа KHPI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARO и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAROKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.97

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

0.80

-1.61

Корреляция

Корреляция между MARO и KHPI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARO и KHPI

Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности KHPI в 9.39%

TTM20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		280.63%277.68%0.00%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%

Просадки

Сравнение просадок MARO и KHPI

Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

MAROKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-10.58%

-61.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.51%

-6.55%

-58.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.00%

-4.71%

-62.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.07%

-1.28%

-38.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.38%

1.49%

+31.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MARO и KHPI

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAROKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.55%

3.26%

+16.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.16%

5.28%

+44.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.44%

10.97%

+53.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.70%

9.78%

+56.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.70%

9.78%

+56.92%