Сравнение MARO с BUYW
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MARO returned -28.43% vs 10.30% for BUYW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MARO charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности MARO и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 26.03%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.68%.
MARO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 26.03%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- -28.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 26.03% | -48.05% | -19.61% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.68% | 9.08% | 0.43% |
Correlation
The correlation between MARO and BUYW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. BUYW — Ранг доходности на риск
MARO
BUYW
Сравнение MARO c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.43 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 4.00 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 21.37 | -22.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 2.14 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 1.17 | -1.72 |
Просадки
Сравнение просадок MARO и BUYW
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -9.36% | -62.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -2.59% | -62.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.98% | 0.00% | -51.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.00% | -0.61% | -41.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.66% | 0.48% | +38.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и BUYW
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 1.00% | +10.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.31% | 4.03% | +42.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 4.85% | +56.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.08% | 8.47% | +56.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.08% | 8.47% | +56.61% |
Сравнение комиссий MARO и BUYW
MARO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и BUYW
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 192.75%, что больше доходности BUYW в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.89% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 192.75% | 277.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and BUYW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARO has higher volatility (11.57%) compared to BUYW (1.00%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 10.30% vs -28.43% for MARO. On fees, MARO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 10.30% return vs -28.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MARO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
MARO has the higher dividend yield at 192.75%, compared with 5.89% for BUYW.
They also come from different issuers: YieldMax and Main Funds. Their fees differ too: 0.99% for MARO and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARO и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор