Сравнение MARO с BTCI
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - MARO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, MARO returned -47.65% vs -41.43% for BTCI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MARO и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
MARO
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -14.88%
- 6 месяцев
- -3.69%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- -47.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 8.43% | -48.05% | -23.63% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -1.09% | -2.58% |
Correlation
The correlation between MARO and BTCI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between MARO and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. BTCI — Ранг доходности на риск
MARO
BTCI
Сравнение MARO c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARO | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.86 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.41 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARO и BTCI
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -48.42% | -23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -48.42% | -17.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.68% | -44.25% | -14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.75% | -17.15% | -25.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.27% | 29.39% | +11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и BTCI
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.06% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.06% | 9.70% | +9.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.63% | 31.60% | +18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.77% | 39.91% | +23.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.54% | 40.04% | +25.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.54% | 40.04% | +25.50% |
Сравнение комиссий MARO и BTCI
И MARO, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и BTCI
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 235.32%, что больше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 235.32% | 277.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and BTCI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARO has higher volatility (19.06%) compared to BTCI (9.70%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, BTCI leads with -41.43% vs -47.65% for MARO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -41.43% return vs -47.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MARO and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
MARO has the higher dividend yield at 235.32%, compared with 42.61% for BTCI.
MARO is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Neos.
MARO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARO и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор