Сравнение MARO с BTCI
MARO (YieldMax MARA Option Income Strategy ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - MARO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, MARO returned -28.43% vs -34.52% for BTCI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MARO и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность 26.03%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.80%.
MARO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 26.03%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- -28.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARO и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 26.03% | -48.05% | -19.61% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | -2.85% |
Correlation
The correlation between MARO and BTCI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between MARO and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARO vs. BTCI — Ранг доходности на риск
MARO
BTCI
Сравнение MARO c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.77 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.37 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.89 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.07 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок MARO и BTCI
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARO | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -44.98% | -26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -44.98% | -20.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.98% | -44.39% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.00% | -15.25% | -26.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.66% | 25.20% | +13.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и BTCI
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARO | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 8.15% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.31% | 30.49% | +15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 38.98% | +22.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.08% | 40.12% | +24.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.08% | 40.12% | +24.96% |
Сравнение комиссий MARO и BTCI
И MARO, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и BTCI
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 192.75%, что больше доходности BTCI в 44.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 192.75% | 277.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARO and BTCI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARO has higher volatility (11.57%) compared to BTCI (8.15%). In terms of maximum drawdown, MARO dropped -71.75% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, MARO leads with -28.43% vs -34.52% for BTCI. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MARO has performed better with a -28.43% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MARO and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
MARO has the higher dividend yield at 192.75%, compared with 44.34% for BTCI.
MARO is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Neos.
MARO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARO и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор