PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MARO с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MARO и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARO и BTCI


2026 (YTD)20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
-13.41%-48.05%-19.61%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
-20.23%-1.09%-2.85%

Доходность по периодам

С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.23%.


MARO

1 день
-0.37%
1 месяц
-13.10%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-54.21%
1 год
-35.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTCI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-20.23%
6 месяцев
-37.90%
1 год
-15.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

NEOS Bitcoin High Income ETF

Сравнение комиссий MARO и BTCI

MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.98%.


Доходность на риск

MARO vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MARO
Ранг доходности на риск MARO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина

BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARO c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAROBTCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

-0.39

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

-0.30

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.96

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.30

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

-0.66

-0.35

MARO vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа BTCI равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARO и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAROBTCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.39

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

0.02

-0.84

Корреляция

Корреляция между MARO и BTCI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MARO и BTCI

Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности BTCI в 43.58%


TTM20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
280.63%277.68%0.00%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
43.58%36.46%6.76%

Просадки

Сравнение просадок MARO и BTCI

Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и BTCI.


Загрузка...

Показатели просадок


MAROBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-44.98%

-26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.51%

-44.98%

-20.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.00%

-41.01%

-25.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.07%

-12.85%

-27.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.38%

20.50%

+12.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MARO и BTCI

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAROBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.55%

10.21%

+9.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.16%

33.66%

+16.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.44%

40.04%

+24.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.70%

41.35%

+25.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.70%

41.35%

+25.35%