PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARB с RSEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARB с RSEE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE).

MARB и RSEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. RSEE - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MARB и RSEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARB и RSEE

2026 (YTD)2025202420232022
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		0.29%7.02%0.73%2.16%3.42%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		-4.66%20.54%18.54%10.21%-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, MARB показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у RSEE с доходностью -4.66%.

MARB

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.29%
6 месяцев
2.63%
1 год
6.85%
3 года*
3.46%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—

RSEE

1 день
2.50%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-1.29%
1 год
18.64%
3 года*
12.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Merger Arbitrage ETF

Rareview Systematic Equity ETF

Часто сравнивают с MARB:
MARB с QQQMARB с SPYMARB с HMEZXMARB с VOOMARB с ARBMARB с EMPBMARB с HEFT
Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с WEXRSEE с FTLSRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с QLEIXRSEE с XLKRSEE с SPY

Сравнение комиссий MARB и RSEE

MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии RSEE в 1.27%.

MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF

Доходность на риск

MARB vs. RSEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARB c RSEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARBRSEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.80

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.29

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.26

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.28

5.44

+15.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARB vs. RSEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARB на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа RSEE равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARB и RSEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARBRSEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.80

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.52

-0.18

Корреляция

Корреляция между MARB и RSEE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARB и RSEE

Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности RSEE в 0.25%

TTM2025202420232022
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		3.01%3.01%2.11%2.20%0.99%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.25%0.24%9.02%0.84%1.97%

Просадки

Сравнение просадок MARB и RSEE

Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и RSEE.

Загрузка...

Показатели просадок

MARBRSEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-21.60%

+9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-14.97%

+12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-10.71%

+10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-3.86%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

3.47%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MARB и RSEE

Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 1.15%, в то время как у Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARBRSEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

8.01%

-6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

13.69%

-10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

23.46%

-18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.23%

18.95%

-14.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

18.95%

-13.31%