Сравнение MARB с NFTY
MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - MARB is a Long-Short fund actively managed by First Trust, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. MARB is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 5 years, MARB returned 3.02%/yr vs 5.92%/yr for NFTY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MARB charges 2.30%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности MARB и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARB показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -6.42%.
MARB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- -6.40%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение доходности по годам MARB и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.77% | 7.02% | 0.73% | 2.16% | 3.89% | 0.26% | -2.55% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -6.42% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 12.70% |
Correlation
The correlation between MARB and NFTY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2020 г. | 0.11 |
The correlation between MARB and NFTY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARB vs. NFTY — Ранг доходности на риск
MARB
NFTY
Сравнение MARB c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARB | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.94 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | -0.40 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.44 | -0.97 | +23.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARB и NFTY
Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARB | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -47.67% | +35.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -16.14% | +13.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.67% | -21.55% | +17.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.67% | -21.55% | +17.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.45% | +14.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -9.60% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 6.58% | -6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARB и NFTY
Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 1.04%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARB | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 4.32% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 12.64% | -10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 14.77% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 17.41% | -13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 20.71% | -15.12% |
Сравнение комиссий MARB и NFTY
MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARB и NFTY
Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности NFTY в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.96% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.89% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
MARB and NFTY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (4.32%) compared to MARB (1.04%). In terms of maximum drawdown, MARB dropped -11.99% vs NFTY's -47.67%.
On 5-year performance, NFTY leads with 5.92% vs 3.02% for MARB. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NFTY has performed better with a 5.92% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
MARB has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.89% for NFTY.
MARB is categorized as Long-Short, while NFTY is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 2.30% for MARB and 0.80% for NFTY.
MARB currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARB и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор