PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARB с IDUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARB с IDUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB).

MARB и IDUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MARB и IDUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARB и IDUB

2026 (YTD)20252024202320222021
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		0.58%7.02%0.73%2.16%3.89%-0.41%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.02%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, MARB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 5.02%.

MARB

1 день
0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.13%
1 год
6.89%
3 года*
3.56%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—

IDUB

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Merger Arbitrage ETF

Aptus International Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с MARB:
MARB с QQQMARB с SPYMARB с HMEZXMARB с ARBMARB с VOOMARB с EMPBMARB с HEFT
Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с WTMFIDUB с IDVOIDUB с SPYIDUB с ORR

Сравнение комиссий MARB и IDUB

MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.

MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

MARB vs. IDUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARB c IDUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARBIDUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.64

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.27

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.47

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.03

9.47

+10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARB vs. IDUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDUB равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARB и IDUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARBIDUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.64

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.31

+0.04

Корреляция

Корреляция между MARB и IDUB составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARB и IDUB

Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности IDUB в 5.51%

TTM20252024202320222021
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		3.00%3.01%2.11%2.20%0.99%0.00%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%

Просадки

Сравнение просадок MARB и IDUB

Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и IDUB.

Загрузка...

Показатели просадок

MARBIDUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-29.20%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-11.46%

+9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.34%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-11.51%

+10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.99%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MARB и IDUB

Текущая волатильность для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) составляет 1.17%, в то время как у Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что MARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MARBIDUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

7.61%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

11.67%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

17.10%

-11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.23%

14.48%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

14.48%

-8.84%