Сравнение MARB с HFEQ
MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) and HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MARB charges 2.30%/yr vs 1.00%/yr for HFEQ.
Доходность
Сравнение доходности MARB и HFEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARB показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у HFEQ с доходностью 14.04%.
MARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
HFEQ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 14.04%
- 6 месяцев
- 13.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARB и HFEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.26% | 3.47% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 14.04% | 14.92% |
Correlation
The correlation between MARB and HFEQ is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARB vs. HFEQ — Ранг доходности на риск
MARB
HFEQ
Сравнение MARB c HFEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARB | HFEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARB | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.66 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок MARB и HFEQ
Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, примерно равная максимальной просадке HFEQ в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и HFEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARB | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -12.46% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.34% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -2.45% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARB и HFEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARB | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31% | 21.60% | -16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 21.60% | -17.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 21.60% | -16.00% |
Сравнение комиссий MARB и HFEQ
MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии HFEQ в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARB и HFEQ
Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности HFEQ в 9.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.25% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.98% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
MARB and HFEQ have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFEQ is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFEQ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.25%, compared with 2.98% for MARB.
They also come from different issuers: First Trust and Unlimited. Their fees differ too: 2.30% for MARB and 1.00% for HFEQ.
Подберите оптимальное распределение для MARB и HFEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор