Сравнение MARB с ATTR
MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) and ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MARB charges 2.30%/yr vs 0.63%/yr for ATTR.
Доходность
Сравнение доходности MARB и ATTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARB показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у ATTR с доходностью 4.25%.
MARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
ATTR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARB и ATTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.26% | 2.15% |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.25% | 0.58% |
Correlation
The correlation between MARB and ATTR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARB vs. ATTR — Ранг доходности на риск
MARB
ATTR
Сравнение MARB c ATTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARB | ATTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARB | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 2.81 | -2.45 |
Просадки
Сравнение просадок MARB и ATTR
Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки ATTR в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и ATTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARB | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -1.76% | -10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -0.18% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARB и ATTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARB | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31% | 2.97% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 2.97% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 2.97% | +2.63% |
Сравнение комиссий MARB и ATTR
MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии ATTR в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARB и ATTR
Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как ATTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.98% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
MARB and ATTR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: First Trust and Arin Risk Advisors. Their fees differ too: 2.30% for MARB and 0.63% for ATTR.
Подберите оптимальное распределение для MARB и ATTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор