Сравнение MARB с ATTR
MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) and ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MARB charges 2.30%/yr vs 0.63%/yr for ATTR.
Доходность
Сравнение доходности MARB и ATTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARB показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у ATTR с доходностью 3.32%.
MARB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- —
ATTR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARB и ATTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.77% | 2.43% |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 3.32% | 0.53% |
Correlation
The correlation between MARB and ATTR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARB vs. ATTR — Ранг доходности на риск
MARB
ATTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MARB c ATTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARB | ATTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARB и ATTR
Максимальная просадка MARB за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки ATTR в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARB и ATTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARB | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -1.76% | -10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.08% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.22% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARB и ATTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARB | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 3.16% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 3.16% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 3.16% | +2.43% |
Сравнение комиссий MARB и ATTR
MARB берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии ATTR в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARB и ATTR
Дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как ATTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.96% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
MARB and ATTR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
MARB has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: First Trust and Arin Risk Advisors. Their fees differ too: 2.30% for MARB and 0.63% for ATTR.
Подберите оптимальное распределение для MARB и ATTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор