Сравнение MAPTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MAPTX управляется Matthews. Фонд был запущен 11 сент. 1994 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MAPTX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAPTX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPTX Matthews Pacific Tiger Fund | 1.43% | 30.07% | 3.25% | -4.82% | -20.69% | -17.92% | 28.88% | 10.75% | -11.05% | 39.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MAPTX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MAPTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.10% против 14.14% соответственно.
MAPTX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -9.89%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- -3.94%
- 10 лет*
- 4.10%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAPTX и VOO
MAPTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MAPTX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MAPTX
VOO
Сравнение MAPTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAPTX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.01 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.53 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.55 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 7.31 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAPTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.01 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.71 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.79 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.83 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между MAPTX и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAPTX и VOO
Дивидендная доходность MAPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPTX Matthews Pacific Tiger Fund | 2.29% | 2.33% | 8.93% | 2.93% | 8.52% | 4.85% | 5.74% | 3.44% | 4.78% | 1.25% | 2.61% | 11.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MAPTX и VOO
Максимальная просадка MAPTX за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPTX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAPTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.79% | -33.99% | -35.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -11.98% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | -24.52% | -24.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.31% | -33.99% | -18.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -5.55% | -20.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.47% | -3.72% | -13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.55% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAPTX и VOO
Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MAPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAPTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 5.34% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 9.47% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 18.11% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 16.82% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 17.99% | -0.13% |