PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPTX с MASGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAPTX с MASGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAPTX (Matthews Pacific Tiger Fund) and MASGX (Matthews Asia ESG Fund) are both Asia Pacific Equities funds from Matthews. Over the past 10 years, MAPTX returned 6.97%/yr vs 12.84%/yr for MASGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MAPTX charges 1.09%/yr vs 1.24%/yr for MASGX.

Доходность

Сравнение доходности MAPTX и MASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAPTX показывает доходность 35.90%, что значительно ниже, чем у MASGX с доходностью 46.06%. За последние 10 лет акции MAPTX уступали акциям MASGX по среднегодовой доходности: 6.97% против 12.84% соответственно.

MAPTX

1 день
-0.65%
1 месяц
11.43%
С начала года
35.90%
6 месяцев
40.14%
1 год
65.62%
3 года*
20.67%
5 лет*
1.42%
10 лет*
6.97%

MASGX

1 день
-1.03%
1 месяц
6.03%
С начала года
46.06%
6 месяцев
48.64%
1 год
68.67%
3 года*
21.30%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAPTX и MASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAPTX
Matthews Pacific Tiger Fund		35.90%30.07%3.25%-4.82%-20.69%-17.92%28.88%10.75%-11.05%39.94%
MASGX
Matthews Asia ESG Fund		46.06%22.83%-2.51%7.99%-14.37%5.33%42.90%12.56%-9.70%33.75%

Correlation

The correlation between MAPTX and MASGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.86

The correlation between MAPTX and MASGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Fund

Matthews Asia ESG Fund

Часто сравнивают с MAPTX:
MAPTX с ASIAMAPTX с VOOMAPTX с PRIDXMAPTX с MATFXMAPTX с MJFOXMAPTX с MEGMXMAPTX с MCHFX
Часто сравнивают с MASGX:
MASGX с MSMLXMASGX с HAWXMASGX с FERIXMASGX с PAAOXMASGX с VPKIXMASGX с ASIAXMASGX с MCHFX

Доходность на риск

MAPTX vs. MASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPTX
Ранг доходности на риск MAPTX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPTX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MASGX
Ранг доходности на риск MASGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPTX c MASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPTXMASGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
3.36

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
4.13

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.59

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

5.20

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.26

19.06

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPTX vs. MASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPTX на текущий момент составляет 3.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MASGX равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPTX и MASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPTXMASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

3.36

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.43

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.67

-0.28

Просадки

Сравнение просадок MAPTX и MASGX

Максимальная просадка MAPTX за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки MASGX в -36.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPTX и MASGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAPTXMASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.79%

-36.34%

-33.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-14.20%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.23%

-24.94%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-36.34%

-12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.31%

-36.34%

-15.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.03%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-11.23%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.81%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPTX и MASGX

Текущая волатильность для Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) составляет 9.09%, в то время как у Matthews Asia ESG Fund (MASGX) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что MAPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAPTXMASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

9.74%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

18.93%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

21.99%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

20.86%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

18.68%

-0.48%

Сравнение комиссий MAPTX и MASGX

MAPTX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии MASGX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPTX и MASGX

Дивидендная доходность MAPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности MASGX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAPTX
Matthews Pacific Tiger Fund		1.71%2.33%8.93%2.93%8.52%4.85%5.74%3.44%4.78%1.25%2.61%11.18%
MASGX
Matthews Asia ESG Fund		3.82%5.58%2.58%7.52%5.39%2.60%5.66%1.36%4.52%3.70%1.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MAPTX and MASGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MASGX has higher volatility (9.74%) compared to MAPTX (9.09%). In terms of maximum drawdown, MAPTX dropped -69.79% vs MASGX's -36.34%.

MAPTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAPTX и MASGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор