Сравнение MAPTX с MEGMX
MAPTX (Matthews Pacific Tiger Fund) and MEGMX (Matthews Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - MAPTX is a Asia Pacific Equities fund managed by Matthews, while MEGMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Matthews. Over the past 5 years, MAPTX returned 1.42%/yr vs 8.69%/yr for MEGMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MAPTX charges 1.09%/yr vs 1.08%/yr for MEGMX.
Доходность
Сравнение доходности MAPTX и MEGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAPTX показывает доходность 35.90%, а MEGMX немного выше – 36.06%.
MAPTX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- 35.90%
- 6 месяцев
- 40.14%
- 1 год
- 65.62%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 6.97%
MEGMX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 36.06%
- 6 месяцев
- 38.48%
- 1 год
- 60.87%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAPTX и MEGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPTX Matthews Pacific Tiger Fund | 35.90% | 30.07% | 3.25% | -4.82% | -20.69% | -17.92% | 50.56% |
MEGMX Matthews Emerging Markets Equity Fund | 36.06% | 29.37% | 11.11% | 8.46% | -20.94% | -1.90% | 61.26% |
Correlation
The correlation between MAPTX and MEGMX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г. | 0.91 |
The correlation between MAPTX and MEGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAPTX vs. MEGMX — Ранг доходности на риск
MAPTX
MEGMX
Сравнение MAPTX c MEGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) и Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAPTX | MEGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.62 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 4.27 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.26 | 16.72 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAPTX | MEGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 3.36 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.50 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.99 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок MAPTX и MEGMX
Максимальная просадка MAPTX за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки MEGMX в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPTX и MEGMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAPTX | MEGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.79% | -37.64% | -32.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -15.34% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.23% | -18.39% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | -37.03% | -11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.06% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -14.57% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.86% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAPTX и MEGMX
Текущая волатильность для Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) составляет 9.09%, в то время как у Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что MAPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAPTX | MEGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 9.60% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 17.23% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 19.50% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 17.57% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 17.73% | +0.47% |
Сравнение комиссий MAPTX и MEGMX
MAPTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MEGMX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAPTX и MEGMX
Дивидендная доходность MAPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности MEGMX в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPTX Matthews Pacific Tiger Fund | 1.71% | 2.33% | 8.93% | 2.93% | 8.52% | 4.85% | 5.74% | 3.44% | 4.78% | 1.25% | 2.61% | 11.18% |
MEGMX Matthews Emerging Markets Equity Fund | 2.19% | 2.97% | 0.92% | 1.82% | 1.81% | 7.76% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MAPTX and MEGMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MEGMX has higher volatility (9.60%) compared to MAPTX (9.09%). In terms of maximum drawdown, MAPTX dropped -69.79% vs MEGMX's -37.64%.
MAPTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAPTX и MEGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор