PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPP с TFPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAPP с TFPN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) and TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, MAPP returned 21.23% vs 45.99% for TFPN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MAPP charges 0.92%/yr vs 1.10%/yr for TFPN.

Доходность

Сравнение доходности MAPP и TFPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAPP показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у TFPN с доходностью 27.01%.

MAPP

1 день
-0.65%
1 месяц
2.82%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.20%
1 год
21.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TFPN

1 день
0.91%
1 месяц
5.79%
С начала года
27.01%
6 месяцев
28.49%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAPP и TFPN

2026 (YTD)202520242023
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		7.25%18.67%14.25%3.86%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		27.01%3.61%2.67%-1.28%

Correlation

The correlation between MAPP and TFPN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.42

The correlation between MAPP and TFPN shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAPP и TFPN

Секторы
MAPP
TFPN

Технологии

36.9%
17.9%

Финансовые услуги

15.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

12.2%
2.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
4.8%

Промышленность

8.2%
29.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.3%

Здравоохранение

5.4%
5.5%

Сырьевые материалы

2.9%
14.7%

Энергетика

2.3%
10.4%

Коммунальные услуги

1.8%
3.3%

Недвижимость

1.6%
1.6%

Технологии

MAPP
36.9%
TFPN
17.9%

Финансовые услуги

MAPP
15.0%
TFPN
4.8%

Коммуникационные услуги

MAPP
12.2%
TFPN
2.9%

Потребительский циклический сектор

MAPP
8.3%
TFPN
4.8%

Промышленность

MAPP
8.2%
TFPN
29.8%

Потребительский защитный сектор

MAPP
5.4%
TFPN
4.3%

Здравоохранение

MAPP
5.4%
TFPN
5.5%

Сырьевые материалы

MAPP
2.9%
TFPN
14.7%

Энергетика

MAPP
2.3%
TFPN
10.4%

Коммунальные услуги

MAPP
1.8%
TFPN
3.3%

Недвижимость

MAPP
1.6%
TFPN
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с ENDWMAPP с DYTAMAPP с EBITMAPP с FARXMAPP с HECAMAPP с NTSIMAPP с PPI
Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с DBMFTFPN с QQQTFPN с CTATFPN с BLNDXTFPN с VOOTFPN с VIG

Доходность на риск

MAPP vs. TFPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPP c TFPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPPTFPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.37

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
4.44

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.60

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

6.19

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

21.51

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPP vs. TFPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPP на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFPN равному 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPP и TFPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPPTFPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.37

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.83

+0.70

Просадки

Сравнение просадок MAPP и TFPN

Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки TFPN в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и TFPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAPPTFPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-16.72%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-7.47%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

0.00%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-4.89%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.14%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPP и TFPN

Текущая волатильность для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) составляет 2.98%, в то время как у Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что MAPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAPPTFPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.55%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

11.50%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

13.70%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

12.53%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

12.53%

-1.78%

Сравнение комиссий MAPP и TFPN

MAPP берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TFPN в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPP и TFPN

Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как TFPN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.76%2.96%2.41%2.78%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%

Часто задаваемые вопросы

MAPP and TFPN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFPN has higher volatility (4.55%) compared to MAPP (2.98%). In terms of maximum drawdown, MAPP dropped -12.92% vs TFPN's -16.72%.

On 1-year performance, TFPN leads with 45.99% vs 21.23% for MAPP. On fees, MAPP is cheaper at 0.92% per year. On volatility, MAPP has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFPN has performed better with a 45.99% return vs 21.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAPP is cheaper with a 0.92% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.

MAPP has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for TFPN.

They also come from different issuers: Harbor and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.92% for MAPP and 1.10% for TFPN.

TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAPP и TFPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор