PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPP с LALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAPP с LALT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT).

MAPP и LALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAPP - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MAPP и LALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAPP и LALT

2026 (YTD)202520242023
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		-0.04%18.67%14.25%3.86%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		8.88%10.79%8.77%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, MAPP показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у LALT с доходностью 8.88%.

MAPP

1 день
1.46%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
2.72%
1 год
17.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LALT

1 день
0.49%
1 месяц
2.15%
С начала года
8.88%
6 месяцев
10.43%
1 год
19.03%
3 года*
9.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с HECAMAPP с HIDEMAPP с JFLIMAPP с PPIMAPP с HGERMAPP с DYTAMAPP с NTSI
Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с IALTLALT с RPARLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с VBRLALT с UPAR

Сравнение комиссий MAPP и LALT

MAPP берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Доходность на риск

MAPP vs. LALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPP c LALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPPLALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.41

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

3.33

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

3.54

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

16.66

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPP vs. LALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPP на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа LALT равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPP и LALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPPLALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.41

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.59

-0.25

Корреляция

Корреляция между MAPP и LALT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPP и LALT

Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности LALT в 3.74%

TTM202520242023
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.96%2.96%2.41%2.78%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.74%2.03%2.06%2.44%

Просадки

Сравнение просадок MAPP и LALT

Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и LALT.

Загрузка...

Показатели просадок

MAPPLALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-6.97%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-5.51%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-0.88%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-1.02%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.18%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPP и LALT

Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что MAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAPPLALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.91%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

5.94%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

7.95%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.83%

5.87%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

5.87%

+4.96%