PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPP с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAPP с HGER

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MAPP is a Global Allocation fund actively managed by Harbor, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. MAPP is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past year, MAPP returned 21.23% vs 41.90% for HGER. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MAPP charges 0.92%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности MAPP и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAPP показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 28.12%.

MAPP

1 день
-0.65%
1 месяц
2.82%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.20%
1 год
21.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HGER

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.72%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.93%
1 год
41.90%
3 года*
21.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAPP и HGER

2026 (YTD)202520242023
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		7.25%18.67%14.25%3.86%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		28.12%20.08%9.25%-5.13%

Correlation

The correlation between MAPP and HGER is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.18

The correlation between MAPP and HGER shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MAPP и HGER

Секторы
MAPP
HGER

Технологии

36.9%

-

Финансовые услуги

15.0%

-

Коммуникационные услуги

12.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Промышленность

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Сырьевые материалы

2.9%
102.4%

Энергетика

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

MAPP
36.9%
HGER

-

Финансовые услуги

MAPP
15.0%
HGER

-

Коммуникационные услуги

MAPP
12.2%
HGER

-

Потребительский циклический сектор

MAPP
8.3%
HGER

-

Промышленность

MAPP
8.2%
HGER

-

Потребительский защитный сектор

MAPP
5.4%
HGER

-

Здравоохранение

MAPP
5.4%
HGER

-

Сырьевые материалы

MAPP
2.9%
HGER
102.4%

Энергетика

MAPP
2.3%
HGER

-

Коммунальные услуги

MAPP
1.8%
HGER

-

Недвижимость

MAPP
1.6%
HGER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с ENDWMAPP с DYTAMAPP с EBITMAPP с FARXMAPP с HECAMAPP с NTSIMAPP с PPI
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

MAPP vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPP c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPPHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.50

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.23

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

5.20

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

17.52

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPP vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPP на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPP и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPPHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.90

+0.63

Просадки

Сравнение просадок MAPP и HGER

Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAPPHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-23.31%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-8.09%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-4.99%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-7.66%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.40%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPP и HGER

Текущая волатильность для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) составляет 2.98%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что MAPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAPPHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.02%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

14.54%

-7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

16.87%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

17.62%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

17.62%

-6.87%

Сравнение комиссий MAPP и HGER

MAPP берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPP и HGER

Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности HGER в 5.53%

ПозицияTTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.53%7.09%3.28%7.24%0.64%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.76%2.96%2.41%2.78%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAPP and HGER have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (4.02%) compared to MAPP (2.98%). In terms of maximum drawdown, MAPP dropped -12.92% vs HGER's -23.31%.

On 1-year performance, HGER leads with 41.90% vs 21.23% for MAPP. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, MAPP has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HGER has performed better with a 41.90% return vs 21.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.92% for MAPP.

HGER has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 2.76% for MAPP.

MAPP is categorized as Global Allocation, while HGER is Commodities. Their fees differ too: 0.92% for MAPP and 0.68% for HGER.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAPP и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор